엘리엇파동이론 : 조정파동에 대하여

엘리엇파동이론은 주가의 움직임이 크게 5개의 파동으로 이루어진 충격파동과, 3개의 파동으로 구분된 조정파동으로 이루어진다고 말합니다. 엘리엇파동이론을 현대의 시장에 그대로 적용하면 신뢰도가 높지 않기 때문에 이전 포스팅에서는 충격파동(이하 임펄스)을 현대 금융시장에 부합하도록 재해석했습니다. 이번 포스팅에서는 조정파동을 재해석해보고, 실제 차트에서 패턴의 빈도에 대해 알아보겠습니다. 본 글을 이해하기 위해, 이전의 엘리엇파동에 대한 포스팅을 꼭 참고해 주시길 바랍니다. 엘리엇파동이론 : 개요 이번 포스팅에서는 엘리엇파동의 이론적인 배경에 대해서 설명하겠습니다. 엘리엇파동이론은 주가의 흐름을 예측하기 위해 사용되는 기법 중의 하나로, 주가가 오르내릴 때 추세방향의 파동과 bullyuppie.tistory...

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• · 2023. 7. 9.
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엘리엇파동이론 : 21세기 버전

엘리엇파동이론은 1930년대에 탄생한 이론으로, 현대로 오면서 인간의 심리특성이 바뀌지는 않았기 때문에 이론의 틀은 유지가 되지만 거시경제, 경제정책 등의 측면에서 너무나 많은 차이가 있기 때문에 현대의 시장에 그대로 이론을 적용하면 신뢰도가 많이 떨어진다고 설명드렸습니다. 이번 글에서는 필자가 백테스팅 결과 얻어낸 파동이론의 교정된 기준을 설명드리고, 비트코인 차트를 통해 실전사례를 공부해 보도록 하겠습니다. 이번 글을 이해하시기 위해 이전 포스팅을 꼭 참고해 주시기 바라겠습니다. 엘리엇파동이론 : 개요 이번 포스팅에서는 엘리엇파동의 이론적인 배경에 대해서 설명하겠습니다. 엘리엇파동이론은 주가의 흐름을 예측하기 위해 사용되는 기법 중의 하나로, 주가가 오르내릴 때 추세방향의 파동과 bullyuppie...

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• · 2023. 7. 6.
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엘리엇파동이론 : 개요

이번 포스팅에서는 엘리엇파동의 이론적인 배경에 대해서 설명하겠습니다. 엘리엇파동이론은 주가의 흐름을 예측하기 위해 사용되는 기법 중의 하나로, 주가가 오르내릴 때 추세방향의 파동과, 추세를 거스르는 조정파동 사이에 일정한 역학관계가 성립함을 1930년대에 엘리엇이 발견했습니다. 상승할 때는 상승파동 3개와, 조정파동 2개가 합쳐져 충격파동을 만들고, 하락할 때는 충격파동 전체에 대한 조정파동이 만들어진다는 것이 그것입니다. 사실 저는 엘리엇이 주장한 기준들이나 그의 데이터에 근거한 결과물을 많이 믿지 않습니다. 이를 제가 테스트한 데이터에 맞춰서 변형해서 사용하고 있습니다. 이에 대한 자세한 설명은 다음 글에서 다루겠습니다. 이번 글은 앞으로의 제 포스팅들을 이해하기 위한 기본적인 용어들을 알아가는 시간..

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• · 2023. 6. 29.
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패턴분석을 해야하는 이유

이번 포스팅에서는 패턴을 연구하여 매매에 사용하면 왜 수익이 날 수 있는지에 대해 설명해 보겠습니다. 패턴이라는 것은 차트에서 반복적으로 나타나는 1,2차원의 정형화된 모습으로 정의할 수 있습니다. 엘리엇파동이론, 삼각수렴패턴, 하모닉패턴 모두 패턴을 분석한 것에 해당합니다. 패턴을 사용하면 통제된 규칙 하에서 기계적인 매매가 가능합니다. 인간은 다분히 감정적인 동물이기에 스트레스 상황에 놓이면, 비이성적인 선택을 할 확률이 높은데, 기계적인 매매는 이렇게 치달을 확률을 줄여줍니다. 물론 패턴을 분석하는 것만으로 돈을 벌 수 있다는 것은 아닙니다. 하지만 기계적으로 매매할 수 있는 시스템을 만드는 것이 트레이딩의 기초라는 뜻으로 생각해 주시면 되겠습니다. 패턴분석으로 성공한 사례; 금융시장에서 주식투자나..

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• · 2023. 6. 27.
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보조지표(Technical Indicator)

보조지표란? 보조지표(Technical Indicator)란 차트에 기본적으로 제시되는 캔들, 거래량 등의 정보를 다양한 계산식, 통계적 도구를 통해 해석하기 위해 만들어진 것입니다. 주가가 변화하는 흐름에서 현재 흐름의 상대적/절대적 강도나, 추세 방향성의 세기를 시각적으로 보여주는 후행성 지표라고 할 수 있습니다. 많은 초보 트레이더들이 보조지표에 의존해서 트레이딩을 하려고 하지만, 보조지표에 의존하는 태도는 승률을 더 악화시킬 수 있습니다. 보조지표는 성격에 따라 다음 5가지 종류로 구분됩니다. 1. 추세지표 MA, EMA, MACD, CCI, ADX, DMI, Parabolic Sar 등 추세지표는 추세의 진행방향을 알려주는 지표입니다. 보통 추세추종매매를 할 때 사용하게 됩니다. 때문에 주가의 ..

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• · 2023. 6. 25.
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기본적 분석 & 기술적 분석

이번 포스팅에서는 기본적 분석과 기술적 분석의 차이점과, 각 분석법의 장단점에 대해서 설명하겠습니다. 기본적 분석은 투자로 이어지고, 기술적 분석은 차익거래(Arbitraging)에 가까운 트레이딩으로 이어집니다. 둘의 중대한 차이점은 시간에 대한 기회비용과 안정성의 정도에 있습니다. 필자는 경제적 자유를 이루기 위해 기술적 분석을 주로 사용하는데, 그 이유에 대해서도 함께 알아보겠습니다. 경제에 관심이 있는 분이시라면 효율적 시장가설(Efficient Market Hypothesis)에 대해 한번쯤 들어보셨을 겁니다. 가격은 상품에 대해 '가용가능한 모든 정보(All available information)'을 빠르게 반영하며, 그 정보들을 이용하여 장기적으로 시장 수익률을 상회할 수는 없다는 것으로 ..

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• · 2023. 6. 25.
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