RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 주식, 선물, 파생상품의 등락을 예측하는 기술적 분석에 사용하는 보조지표입니다. RSI는 주가의 상승압력과 하락압력 사이의 상대적 강도를 비교하여 현재 주가의 위치를 가늠하기 위해 고안되었습니다.
RSI는 보조지표 중 주가의 모멘텀을 평가하는 보조지표로, 주식이나 코인투자를 하는 많은 개인투자자들이 쉽게 접근할 수 있고, 해석하는 방법도 간단하기 때문에 주식투자를 하는 사람이라면 몰라서는 안 될 지표라고 생각합니다.
RSI는 역추세매매에 유용하게 사용되는 지표이기 때문에, 변동성이 큰 비트코인이나 선물, FX, 옵션시장에서 기술적 분석을 통해 수익을 보고자 하는 트레이더에게 특히 유용하게 사용됩니다.
RSI의 개념
RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 대비 상승한 변화량과, 하락한 변화량 사이의 평균값을 산출하여 계산합니다. 일반적으로 기간은 14일 단위로 설정합니다.
개별적인 RSI 데이터는 의미 있는 인사이트를 줄 수 없기 때문에, 데이터를 시각화하여 분석에 용이하게 사용하고자 이를 연속적인 그래프로 도시하게 됩니다.
이때, RSI값을 해석하는 데 의미 있게 여기는 3개의 기준 값이 있는데 70%,50%,30% 값들이 그것입니다.
- RSI 50%
RSI값은 0%~100%의 값을 가질 수 있고, 50%가 정확히 중립인 지점입니다. RSI는 수학적 산출공식으로 인해, 다음과 같은 특징을 나타냅니다.
- 14일 동안 (전일대비) 상승폭의 평균 > 14일 동안 (전일대비) 하락폭의 평균 // RSI > 50%
- 14일 동안 상승폭의 평균 = 14일 동안 하락폭의 평균 // RSI = 50%
- 14일 동안 상승폭의 평균 < 14일 동안 하락폭의 평균 // RSI < 50%
따라서, RSI지표를 보고 다음과 같은 해석을 할 수 있습니다.
- RSI가 50% 이상이다 = 최근 14일 동안 주가는 상승의 힘이 하락의 힘보다 강했다.
- RSI가 50%이다 = 최근 14일 동안 주가는 상승과 하락의 힘이 균형을 이루었다.
- RSI가 50% 이하이다 = 최근 14일 동안 주가는 상승의 힘이 하락의 힘보다 약했다.
RSI값이 50%인 지점은 특정 기간 동안 주가의 상승세와 하락세가 정확히 균형을 이루는 지점이므로, 이 보조지표에서 의미 있게 다루는 선이 됩니다.
- RSI 70% / 30%
RSI보조지표의 고안자인 Welles Wilder는 70% 이상일 때를 과매수 국면으로, 30% 이하일 때를 과매도 국면으로 규정했습니다.
- RSI가 70% 이상 : 최근 주가의 상승세가 지나치게 우세했음
- RSI가 30% 이하 : 최근 주가의 하락세가 지나치게 우세했음
따라서, RSI가 70%를 넘어서면, 매수를 하는 것보다는 매도하는 전략이 유리하고 RSI가 30%를 하회하면 매도를 하는 것보다는 매수하는 전략이 유리하다는 생각을 할 수 있습니다.
이러한 기준을 잡기 위해 개발자가 특별히 70%, 30%라는 값을 특정한 것일 뿐 사용자의 요구에 따라 80%, 20%를 사용해도 무관합니다.
- RSI 보조지표
RSI 그래프와, RSI를 해석하는 데 유용한 기준이 되는 70%,50%,30% 선을 조합하여 실제 차트에 도시하면 아래와 같은 보조지표를 얻을 수 있습니다.
위아래로 움직이는 연속적인 파동이 RSI데이터를 연결한 RSI그래프이고, 위아래로 그어진 70%, 30%선이 과매수/과매도 기준선입니다. 두 선이 하나의 밴드를 만들고, 이 밴드 정중앙을 가로지르는 선이 RSI 50%선입니다.
이 밴드 안에서 주가가 움직일 때가 정상적인 흐름이고, 그래프가 이 밴드를 이탈하면 과매수이거나 과매도이므로 추세가 꺾일 가능성이 높다고 생각해야 합니다.
RSI지표 설정방법
HTS, 업비트, 트레이딩뷰(Tradingview), Binance, Bybit 등 거래소 및 각종 차트 플랫폼에서 RSI지표는 플러그인 기능으로 제공되고 있습니다.
1. 키움증권 HTS
키움증권 HTS에서 RSI를 설정하는 방법은 다음과 같습니다. 기본적으로 기간은 14일, 밴드는 70%, 30%로 설정되어 있으니 설정 후 디테일한 조정은 필요 없습니다.
종합차트 클릭 - 왼쪽 기술적 지표 중 '모멘텀지표' 클릭 - RSI 클릭
2. 업비트 Upbit
업비트 모바일 앱을 기준으로 보겠습니다. 앱에 접속해서 아무 코인이나 클릭하고, 상단 바의 '차트'를 클릭하여 차트를 띄웁니다.
화면의 파란색 설정바 오른쪽 아래에 톱니바퀴 버튼이 있습니다. 톱니바퀴를 클릭하여 차트설정으로 이동하고, 여러 가지 지표들 중 'RSI'를 찾아서 체크표시를 한 후에 저장버튼을 누르면 RSI를 볼 수 있습니다.
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3. 트레이딩뷰 Tradingview
트레이딩뷰 좌측 상단의 메뉴바 중 '지표'를 클릭합니다. 클릭하고 나면, 사용자 개발 스크립트와 플러그인 보조지표를 검색하는 창이 열립니다.
검색창에 'RSI'를 검색하여 상대강도지수(Relative Strength Index)를 클릭하면 차트에 RSI지표가 적용됩니다.
RSI 절댓값을 활용한 매매법
RSI는 30%~70% 사이의 밴드를 이탈했을 때만 의미가 있고, 이때만 사용해야 합니다. 기본적으로 주가가 과매수 국면에 있는지, 과매도 국면에 있는지를 구분하고자 만들어졌기 때문입니다.
RSI가 밴드 안에서 움직일 때는, 시장참여자들의 심리가 중립상태인 것이기 때문에 주가가 상승할지, 하락할지를 예측하는 것이 불가능합니다.
사용하는 방법은 일반적으로 2가지입니다. 첫 번째는 RSI 절댓값 하나만을 보고 의사결정을 하는 것이며, 두 번째는 인접한 봉우리의 RSI 절댓값 두 개를 비교하여 의사결정을 하는 것입니다. 후자를 RSI 다이버전스(Divergence)라고 합니다.
- RSI 절대값만으로 의사결정
1. RSI > 70% (과매수) : 주가가 이미 많이 상승했기 때문에 시장참여자들의 매도세가 강해질 시기
주가가 추가적으로 상승할 확률보다는 하락할 확률이 높으니 매수하는 것은 지양하고 매도 포지션을 잡는 것이 유리하다고 생각해야 합니다.
2. RSI < 30% (과매도) : 주가가 이미 너무 많이 하락했기 때문에 시장참여자들의 매수세가 강해질 시기
주가가 추가적으로 하락할 확률보다는 상승할 확률이 높으니 매도하는 것은 지양하고 매수 포지션을 잡는 것이 유리하다고 생각해야 합니다.
아래 그림처럼, RSI가 과매도 구간으로 들어서면 매도하는 것보다는 매수하는 관점으로 생각하고, 과매수 구간으로 들어서면 매수하는 것보다는 매도하는 관점으로 생각하는 것입니다.
이것이 가능한 이유는 RSI는 과매수구간도, 과매도구간도 아닌 중립상태에 있을 확률이 높기 때문입니다.
따라서 RSI는 상승추세에서 매도관점을 보고, 하락추세에서 매수관점을 보게 되기 때문에 추세를 거슬러서 트레이딩 하는 역추세매매 방식에 사용됩니다.
그런데 이렇게만 트레이딩 하면 돈이 될까요? 아닙니다.
- RSI 절댓값만 보는 것의 한계
강한 추세에서는 RSI 오실레이터가 과매수/과매도국면에 오래 머물면서 추세가 연장되기 때문에 섣불리 매수/매도하면 엄청난 손실을 볼 수 있습니다.
RSI가 70% 이상으로 높아지면 과매수권으로 생각하는 것은, 주가가 많이 올랐기 때문에 차익실현 매물이 나올 것임을 가정하는 것인데 재료가 너무나 강하면, RSI값이 70% 이상임에도 계속 상승하는 경우가 많다는 것입니다.
예를 들어, 아래 차트에서 RSI 과매수권에 진입했을 때 추세가 꺾일 것이라 생각해고 공매도를 해보겠습니다. 차익실현매물이 나올 것이라 기대했지만, 주가는 조정 없이 추세를 타고 꾸준히 상승했습니다.
이런 현상이 발생하는 이유는 RSI 산출공식의 원리에 기인합니다. 본문 초반의 RSI 공식을 보면, 변수는 '시간'과 '주가의 변화량'입니다. 따라서 RSI에 영향을 주는 요인은 주가의 변화량뿐만 아니라, 시간도 포함됩니다.
RSI가 과매수권에 진입한 시점에 매도하는 방식은, 매수세가 약해진 탓에 주가가 하락함으로써 RSI가 중립구간으로 되돌아오길 기대하는 것인데 주가가 하락하지 않은 채로, 고가의 보합권에서 시간을 보내는 것으로도 RSI는 중립구간으로 되돌아옵니다.
따라서, 우리가 기대한 대로 RSI는 상승했지만, 주가는 상승하지 못해 여전히 손실을 보는 역설적인 상황이 펼쳐지게 됩니다.
RSI 절댓값만을 보는 것은 매수/매도의 독립적인 근거로 사용하기 힘듭니다. 보조적인 판단 근거로서, 보유하고 있던 주식의 RSI가 70% 이상인 과매수권으로 진입했을 때 분할매도를 하는 등, 말 그대로 보조지표로 사용해야 합니다.
이보다, RSI를 능동적으로 사용할 수 있는 방법은 RSI 다이버전스를 보는 것입니다. 다이버전스에 대한 자세한 설명은 다음 포스팅에서 이어 하도록 하겠습니다.
RSI 다이버전스 사용법
RSI 다이버전스 다이버전스(Divergence)를 사용하는 것은 절댓값만을 독립적으로 사용하는 것에 비해 상대적으로 높은 승률을 보여줍니다. RSI를 사용한다는 것은 결국 다이버전스를 보기 위함이라
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